小林です．茶ゼミのアナウンスを行います．

担当：小林
日時：7月8日（金） 17:00〜
場所：7階セミナー室
内容：サーキットブレーカーを導入した人工市場シミュレーション
概要：人工市場の改良点として挙げていたサーキットブレーカーの実装を行った．
サーキットブレーカー制度として，OSEで行われている理論価格からの乖離を発動条件とするもの，
NYSEで行われている前日の終値からの下落率を発動条件とするものの2パターンを用意した．
それぞれの条件でシミュレーションを行い，サーキットブレーカー導入前と導入後の市場の動きを
ボラティリティを含めた市場流動性で示し，今後の研究の方向性を議論をしたい．
また，これまで所与であった現物価格をサーキットブレーカー発動期間中のみ
前日の先物価格に連動する形でランダムに生成されるように実装した．
これについては，生成の是非や今後の拡張も含めて議論をお願いしたい．