磯貝　孝　非常勤講師

日本銀行金融機構局企画役
首都大学東京大学院経営学研究科特任教授

専門

金融・リスク管理、データサイエンス

学位

博士（知識科学）北陸先端科学技術大学大学院

職歴

1986年日本銀行入行。
国際局、考査局、英国中央銀行出向などを経て2005年より金融機構局にて主に金融・リスク管理に関する調査研究を行っている。

主な活動・著書・論文など

1. A. Sato, P. Tasca, and T. Isogai, Dynamic Interaction Between Asset Prices and Bank Behavior: A Systemic Risk Perspective, Computational Economics (2018, online first) pp.1-33, https://doi.org/10.1007/s10614-018-9792-y

2. T. Isogai and D. H. Chie, Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, Vol.137, No.10, pp.1387-1392, 2017

3. T. Isogai, Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering, Asia-Pacific Financial Markets, 24(3), pp.193-220, 2017

4. T. Isogai, Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering, Applied Network Science, Vol.2, No.1, pp.1-30, 2017

5. T. Isogai, Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns, applied network science, Vol.1, No.1, pp.1-24, 2016

6. T. Isogai, Clustering of Japanese stock returns by recursive modularity optimization for efficient portfolio diversification, Journal of Complex Networks, Vol.2, No.4, pp.557–584, 2014

7. 磯貝孝, 「切断安定分布を用いたVaR・ESの計算精度に関する数値的分析」, JAFEEジャーナル・金融工学と市場計量分析：「リスクマネジメント」, pp.121-171, 朝倉書店, 2014

8. T. Isogai, Scenario design and calibration. In Quagliariello, M., editor, Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications, pp.68-79, Cambridge University Press, UK, 2009